证券投资学教学大纲(10财管)

Security Investments

课程编号：5630206 学 分：2学分 学 时：32学时

先修课程：经济学、财务管理 适用专业：财务管理专业 开课单位：经济与管理学院

一、课程的性质与任务

课程性质：证券投资是财务管理专业的专业平台必修课程，本课程主要讲授投资的理论和实务，因此是一门集理论性、技术性和实践性为一体的学科。该课程主要介绍了现代投资理论、投资组合管理方法、金融工具以及衍生金融工具、金融市场以及投资决策制定和投资交易的实际操作过程。

课程任务：具备一定的投资知识是本专业人才培养目标中知识结构与能力结构的重要组成部分。证券投资的教学任务是使学生能够系统、全面地掌握证券市场的基本知识，熟悉证券市场的运作，开阔分析问题的思路,提供解决问题的原则和方法,并能够运用所学知识服务于部门、金融机构、证券机构、企业及从事投资活动的个人实践。

二、课程的基本内容及要求

（一）导论

1．课程教学内容 （1）投资的含义与分类 （2）投资与投机 2．课程重点、难点

（1）重点：投资的含义、分类、投资与投机的区别 （2）难点：投资与投机的区别 3．课程教学要求

（1）了解投资的含义与作用 （2）掌握投资的分类

（3）明确投机与投资的区别 （二）股票

1．课程教学内容

（1）股票的特征与类型

（2）股票的价值形式与股票价格指数 （3）我国现行的股票类型 2．课程重点、难点

（1）重点：股票的性质，股票的类型、股票的价值形式、股票的价格指数，我国的股价指数、国家股，社会公众股与外资股

（2）难点：股票的类型、股票的价值形式、股票的价格指数、国家股与外资股 3．课程教学要求 （1）熟悉股票的类型 （2）明确股票的特征 （3）理解股票的各种价值形式

（4）掌握重要的股票价格指数极及其编制原理 （三）债券

1．课程教学内容 （1）债券概述 （2）债券的种类 2．课程重点、难点

（1）重点：债券的性质、特征及票面要素、固定利率债券和浮动利率债券，可转换债券和不可转换债券

（2）难点：债券的性质、固定利率债券和浮动利率债券，可转换债券和不可转换债券 3．课程教学要求 （1）了解债券的类型 （2）明确债券的特征 （3）掌握债券价值的计算 （四）证券投资基金

1．课程教学内容 （1）证券投资基金概述 （2）证券投资基金的组织形式 （3）封闭式基金与开放式基金 2．课程重点、难点

（1）重点：证券投资基金的特点、证券投资基金的类型与品种、证券投资基金与股票、债券及信托的联系与区别、投资基金的组织方式选择与当事人、基金的发行总额与开放式基金的计价方式、基金类型组合

（2）难点：证券投资基金与股票、债券及信托的联系与区别、基金的发行总额与开放

式基金的计价方式、基金类型组合

3．课程教学要求

（1）了解证券基金的类型、作用 （2）明确证券基金的特点

（3）了解股票、债券及信托的联系与区别 （4）掌握证券基金的计价方法。 （五）金融衍生工具

1．课程教学内容 （1）金融衍生工具概述 （2）期货与期权 （3）认股权证 （4）可转换债券 2．课程重点、难点

（1）重点：金融衍生工具的特点、种类与功能、期货合约、期权合约、认股权证、可转换债券

（2）难点：金融衍生工具的特点、类型、功能，期货合约、期权合约 3．课程教学要求

（1）掌握金融衍生工具的类型、特点与功能 （2）掌握期货合约与期权合约的特征 （六）证券市场概述

1．课程教学内容

（1）证券市场的特征与分类 （2）证券市场构成要素 （3）证券市场的功能 （4）证券市场的发展概况 2．课程重点、难点

（1）重点： 证券市场的特征与分类、证券投资者、发行人、经营机构，证券监管机构与自律、证券市场的基本功能与功能深化

（2）难点：证券市场的特征与分类、证券市场的基本功能 3．课程教学要求

（1）要求学生了解证券市场的类型与构成要素 （2）明确证券市场的特征与功能 （七）证券发行市场

1．课程教学内容

（1）证券发行市场的特点和结构 （2）证券发行方式 （3）证券发行价格 （4）证券发行程序 2．课程重点、难点

（1）重点：证券发行市场的特征与结构、直接发行与间接发行、股票发行价格的确定，债券发行价格的确定

（2）难点：股票发行价格的确定，债券发行价格的确定 3．课程教学要求

（1）明确证券发行市场结构与特点 （2）掌握证券发行方式及发行程序 （3）掌握证券发行价格的计算 （八）证券流通市场

1．课程教学内容 （1）证券交易所 （2）场外交易市场 （3）证券交易程序 2．课程重点、难点

（1）重点：证券交易所的特征、功能、上市制度与运行制度、场外交易的特征、类型、我国中小企业板市场、竞价成交与结算

（2）难点：证券交易所上市与运行制度、竞价成交与结算 3．课程教学要求

（1）要求学生明确证券流通市场的类型与组织形式

（2）掌握证券交易所与场外交易市场的特征、功能与交易程序 （九）证券监管

1．课程教学内容 （1）证券监管概述 （2）世界主要证券监管 （3）我国证券监管 2．课程重点、难点

（1）重点：证券监管的目标及意义、原则和手段、主要内容、主要的证券监管模式、美国、英国、欧陆法系的证券市场监管、我国证券监管的特点及存在问题

（2）难点：证券监管主要的证券监管模式、美国、英国、欧陆法系的证券市场监管、我国证券监管的特点及存在问题

3．课程教学要求

（1）要求学生明确证券监管的原则、手段与主要内容 （2）掌握几个重要的世界证券监管特征 （3）了解我国证券监管运行状况 （十）证券投资的价值分析

1．课程教学内容 （1）债券的投资价值分析 （2）股票的投资价值分析 （3）证券投资基金的价值分析 2．课程重点、难点

（1）重点：债券的收益率曲线与利率的期限结构理论，债券定价的影响因素、股票内在价值的计算方法、封闭式基金的价格决定，开放式基金的价格决定，影响证券投资基金价值的主要因素

（2）难点：债券的收益率曲线与利率的期限结构理论，股票内在价值的计算方法、封闭式基金的价格决定

3．课程教学要求

（1）要求学生明确股票、债券与基金的定价影响因素 （2）掌握其价格确定。 （十一）证券投资的基本分析

1．课程教学内容

（1）证券投资的宏观因素分析 （2）证券投资的行业因素分析 （3）证券投资的公司因素分析 2．课程重点、难点

（1）重点：宏观经济运行分析，国际金融市场的环境分析、行业的生命周期分析、公司基本分析，公司财务分析，公司重大事项分析

（2）难点：宏观经济运行分析，国际金融市场的环境分析、行业的生命周期分析、公司财务分析，公司重大事项分析

3．课程教学要求

（1）明确并掌握证券投资的宏观因素分析 （2）明确并掌握证券投资的行业因素分析 （3）明确并掌握证券投资的公司因素分析。 （十二）证券投资的技术分析

1．课程教学内容

（1）技术分析概述 （2）技术分析理论 （3）技术分析指标 2．课程重点、难点

（1）重点：技术分析的方法与要素、K线理论，道氏理论，波浪理论、技术分析指标 （2）难点：K线理论，各种技术分析指标 3．课程教学要求

（1）要求学生明确证券投资技术分析的方法与要素 （2）掌握各种技术分析理论的基本内容 （3）掌握各种技术分析指标

三、课程学时分配 序号 教学章节 理论 实践（验） 讨论、习题 考核分值 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 32 1 1 2 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 15 15 100 （一） 投资学导论 （二） 股票 （三） 债券 （四） 证券投资基金 （五） 金融衍生工具 （六） 证券市场概述 （七） 证券发行市场 （八） 证券流通市场 （九） 证券监管 （十） 证券投资的价值分析 （十一） 证券投资的基本分析 （十二） 证券投资的技术分析 （十三） 实验：证券投资模拟交易 总 计 四、大纲说明

1．本课程教学手段主要采用多媒体和传统教学相结合。

2．本课程教学方法采用课堂讲授、课堂讨论、案例分析、师生互动、学生讲课等。 3．本课程的实验部分不设课。

五、课程考核

本课程考核由两部分组成，即平时考核与期末考核。课程总成绩由平时成绩、期末考试卷面成绩两部分组成，其中平时成绩占总成绩的30%，期末考试成绩占总成绩70%。

1. 平时考核主要从考勤、作业、课堂表现等方面进行，百分制，成绩构成比例为考勤

20%、平时作业20%、课堂表现60%。

2. 期末考试采用笔试考核方式，百分制，考试时间120分钟。考核题型分为单项选择、简答、案例分析、论述。理论考核内容的各章节分值参考上面考核分值表，实际出题时每章允许有±5伸缩。

六、参考书目

1.推荐教材: 孙可娜.证券投资理论与实务.北京：高等教育出版,2006.12 2.参考书目

1、吴晓求.证券投资学.北京：中国人民大学出版,2004.1 2、Douglas Hearth.现代投资学.北京：清华大学出版社，2005.3 3、杨兆廷，刘颖主编.证券投资学.北京：人民邮电出版社，2010.9 4、郗修方.证券投资理论与实务.北京：清华大学出版社，2010.8月 5、本杰明·格雷厄姆.证券分析.海南出版社

6、陈文汉.证券投资学.北京：机械工业出版社，2010.5

制订人：李慧 审订人：赵航 批准人：姬定中