作者： 牛广济[1];王玮[1]
作者机构： [1]中国金融期货交易所债券部出版物刊名： 债券页码： 76-80页年卷期： 2019年 第1期
主题词： 国债现货;国债期货;交易策略;持仓量
摘要：交易策略多样化程度与国债期货持仓量关系密切。我国国债期货市场常见的交易策略包括套期保值、期现套利、跨品种套利和一般交易策略等。自2013年9月国债期货上市以来,经历过两次持仓量增减幅度均超过50%的情况,这与多种交易策略的同时应用有关。持仓量稳步增长是国债期货市场运行效率提升的基础,是国债期货市场功能发挥的前提。因此,应大力丰富产品体系,优化投资者结构,增加异质投资者,促进国债期货持仓量稳步增长和功能发挥逐步深化。
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