风险管理能力评估表

评估标准1保险公司应当制定流动性风险管理的策略，明确流动性风险管理的目标、管理模式和主要政策保险公司应当建立完善的流动性风险管理架构，明确董事会及其专门委员会、管理层，以及2相关部门在流动性风险管理中的职责及报告路线，并建立考核及问责机制保险公司董事会承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责： （一）审批并至少每年审议一次流动性风险偏好和容忍度、流动性风险管理策略、重要的政策和流程； （二）监督管3理层对流动性风险进行有效的管理和控制； （三）持续关注流动性风险状况，及时了解流动性风险水平及其重大变化； （四）审批流动性风险信息披露内容，保证披露信息的真实性和准确性。 董事会可以授权其下设的专门委员会履行其部分职责保险公司的管理层应当在董事会授权下履行以下职责： （一）根据董事会批准的流动性风险偏好和容忍度，制定并执行流动性风险管理策略、政策和流程； （二）定期评估流动性风4险，及时监测现有和潜在流动性风险的重大变化，并向董事会定期报告； （三）定期评估和改进流动性风险管理制度，确保其有效性； （四）制定和组织实施流动性风险应急计划；（五）建立完备的管理信息系统，支持流动性风险的识别、计量、监测和控制56保险公司应当建立流动性风险管理的工作程序和工作流程，明确相关部门的职责分工，并指定一名高级管理人员负责流动性风险管理工作。保险公司应当根据业务规模、产品结构、风险状况和市场环境等因素，在充分考虑其他风险对流动性风险的影响和公司的整体风险偏好的基础上，确定其流动性风险偏好和容忍度。制度健全性标准分值标准评估得分小计分值结果553353535533保险公司应当根据流动性风险容忍度设定流动性风险限额，建立流动性风险限额管理制度，至少应当包括以下内容： （一）各项流动性风险限额，包括现金头寸、非流动资产比例、对7外担保额度等； （二）限额的授权制度和审批流程； （三）超限额情况的审批制度和问责制度； （四）流动性风险限额管理的监督检查制度保险公司应当加强日常现金流管理，合理安排经营活动、投资活动和融资活动等各类现金流，确保有充足的流动性履行各项支付义务。保险公司日常现金流管理至少应当包括以下内8容： （一）监测公司日间整体的现金流入和现金流出，分红产品、投资连结和万能产品等的单独账户的现金流入和现金流出，以及各分支机构的现金流入和现金流出； （二）根据公司的承保活动、融资活动和投资活动，合理估计公司每日现金流需求； （三）合理调配资金，按时履行各项支付义务。保险公司在制定业务发展计划、销售新产品和开展各项业务活动前，应当充分考虑公司目前的流动性状况，评估其对公司流动性的影响，并采取相应的措施。保险公司应当评估和管理9下列各项业务活动对公司流动性风险状况的影响： （一）业务发展计划的重大调整；（二）销售新产品或停售现有产品； （三）开发或调整销售渠道； （四）制定分红保险的分红政策、万能保险的结算利率等； （五）退保、赔付、保单质押贷款等因素的变化情况保险公司应当加强融资管理，确保公司可以用合理的成本及时获取资金，满足流动性需求。保险公司融资管理至少应当考虑以下因素： （一）加强融资渠道管理，保持在其选定的融资10渠道中的适当活跃程度，定期检验其在各类融资渠道中的融资能力； （二）提高融资渠道的分散化程度，设置集中度限额； （三）加强对可抵押资产的管理，定期评估通过抵押资产融资的能力； （四）密切关注金融市场流动性对保险公司外部融资能力的影响。保险公司在制定投资策略和投资计划时，应当考虑公司当前的流动性状况，充分评估投资活动对公司未来流动性水平的影响。保险公司实施投资管理至少应当考虑以下因素： （一）保持适当的流动资产比例，控制非流动资产比重，维持合理的资产结构； （二）加强资产与负11债的流动性匹配管理，根据公司业务特点和负债特点，确定投资资产结构，从期限、币种等方面合理匹配资产与负债； （三）定期评估投资资产的风险、流动性水平和市场价值，检验投资资产的变现能力； （四）合理评估不同类别资产的流动性溢价，真实反映资产的流动性水平； （五）密切关注市场环境对投资资产流动性的影响12保险公司应当评估再保险业务对流动性风险的影响，加强再保险业务现金流的管理，并合理利用再保险工具，缓释重大保险事故可能引发的流动性风险63.663.6535353531314保险公司应当识别和监测保险风险、信用风险、市场风险、操作风险、战略风险、声誉风险等风险对流动性水平的影响保险公司应当加强对传统账户、分红产品账户、投资连结产品账户、万能产品账户、投资型非寿险资金账户的流动性水平的计量和监测，及时识别和控制流动性风险5533保险公司应当关注可能引发流动性风险的重大事件，及时分析其对流动性水平的影响。可能引发流动性风险的重大事件包括： （一）非正常的集中退保； （二）预期的大规模满期或15者生存金给付； （三）重大理赔事件； （四）投资大幅亏损； （五）重要交易对手出现财务危机； （六）公司信用评级发生不利变化； （七）出现重大负面报道； （八）失去关键销售渠道； （九）其他重大事件保险公司应当定期进行现金流压力测试，在正常情景和压力情景下，对公司未来一段时间内16的流动性风险进行前瞻性分析。 保险公司应当根据本规则附件一建立现金流压力测试模型，使用审慎合理的假设，定期评估各项假设，根据需要进行修正，并保留书面记录。保险公司应当根据公司实际情况，制定有效的流动性应急计划。流动性应急计划至少应当包括以下内容： （一）触发启动应急计划的条件； （二）董事会、管理层及各部门在应急计17划中的权限和职责； （三）可使用的各类应急措施、每类应急措施可筹集资金的规模和所需时间； （四）应急计划组织实施的程序和流程； （五）与交易对手、客户、媒体等外部相关方的沟通机制。 保险公司发生流动性风险时，应当根据流动性应急计划，及时采取适当措施化解流动性危机保险公司应当综合考虑业务发展及市场变化等因素，定期评估流动性风险管理机制和制度的18有效性，并进行适当调整1920保险公司应当按照《保险公司偿付能力监管规则第12号：流动性风险》的有关要求， 计算流动性风险监测指标保险公司应当在识别、计量和监控流动性风险基础上，建立公司内部的流动性风险管理报告机制，至少每半年向高级管理层报告一次流动性风险评估和管理情况得分总得分不适用项目总分值不适用项目调整后分值小计5374.2533441001.82.42.460得分小计（制度健全标准评估得分性得分+遵分值结果循有效性得22遵循有效性评分依据22222.42.422222222.821.21.61.640